شبیه سازی مقاله A Maximum Principle for Optimal Control of Discrete-Time Stochastic Systems With Multiplicative Noise

کنترل بهینه سیستم های گسسته زمان در حضور نویز ضربی

شبیه سازی مقاله

A Maximum Principle for Optimal Control of Discrete-Time Stochastic Systems With Multiplicative Noise

به همراه گزارش شبیه سازی و توضیحات (فرمت  پی دی اف) و پاور پوینت

در این مقاله اصل بیشینگی برای کنترل بهینه سیستم های تصادفی گسسته زمان با نویز ضربی بررسی می شود. منظور از نویز ضربی، نویزی است که در معادله حالت سیستم، در حالت و ورودی کنترلی ضرب می شود. در این یک جفت معادلات تفاضلی ،) MP ( مقاله همچنین نشان داده می شود که معادلات الحاقی اصل بیشینگی می باشند. )BSDE( تصادفی رو به عقب  در دهه های گذشته، مسائل کنترل بهینه تصادفی به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند و به طور خاص نتایج مختلف بر روی اص ل بیشینگی تصادفی ظهور کرده اند. اما نتایج به دست آمده بر روی اصل بیشینگی معطوف به سیستم های تصادفی زمان پیوسته بوده است و اکثر این نتایج اصل بیشینگی مشابه سیستم های یقینی بوده و 2] ، می دانیم که اصل بیشینگی تصادفی ] Peng بر اساس ضرب کننده های لاگرانژ بوده است. اما با توجه به مقاله به دلیل ذات تصادفی بودنش، متفاوت از سیستم های یقینی می شود.به طور نظری، معادلات تفاضلی تصادفی رو گسسته زمان که نقطه مقابل پیوسته زمانش است و در [ 2] به کار گرفته شده است، لزوم ا ) BSDE ( به عقب نمی تواند به درستی جواب ها را به طور کلی تطبیق دهند. همین موضوع انگیزه مطالعه بر روی اصل بیشینگی تصادفی بر روی سیستم های گسسته زمان برای نویسندگان این مقاله بوده است.